Простая скользящая средняя (SMA)

Математически простая скользящая средняя выглядит так:

SMA = (C1 + C2 + C3 + ... + Cn)/n,
где
C - цена закрытия
n - количество расчетных периодов (период сглаживания)

Например 5 расчетных периодов:
SMA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)/5

SMA строится из множества точек, с последней точкой расчетного периода. Это напрямую связано со скольжением (открытие или закрытие рынка, ценовое движение и т. д.). На начало торговой сессии мы имели такой ряд данных цен: 1.5 usd, 1.7, 1.6, 1.8, 1.5, 1.4, 1.3, 1.6, 1.7, 1.7. Этой временной точке соответствует SMA = (1.5 + 1.7 + 1.6 + 1.8 + 1.5 + 1.4 + 1.3 + 1.6 + 1.7 + 1.7)/10 = 13.8/10 = 1.38.

В начале сессии цена пошла гэпом вверх, достигнув 2 usd. Тогда расчет будет таким:

SMA = (1.7 + 1.6 + 1.8 + 1.5 + 1.4 + 1.3 + 1.6 + 1.7 + 1.7 + 2)/10 = 16.3/10 = 1.63.

Обратите внимание на первое и последнее число внутри скобок.

Простая скользящая средняя (SMA) вероятно, самый простой, самый старый и наиболее широко используемый статистический метод применяемый к ценам на акции. Например, 200-дневное простое скользящее среднее значение было популярным и умеренно эффективным по операционному выбору времени фондового рынка в течение многих десятилетий. Чтобы вычислить его, мы просто добавляем цены на момент закрытия в течение прошлых 200 операционных дней, затем делим эту сумму на 200. Перед компьютерами технический персонал срезал путь, добавляя еженедельные цены закрытия более 40 недель, затем делящихся на 40. Предполагая пять торговых дней в неделю, 200 дней это 40 недель (200/5 = 40). Или, если плохо шло вычисление, они брали 10 месяцев, затем делили на 10. Предполагая двадцать торговых дней в месяц, 200 дней это 10 месяцев (200/20 = 10). Все три метода производят почти тот же результат. Результат достаточно хорош, чтобы поощрять рост популярности этого важнейшего индикатора следования за трендом на протяжении десятилетий. Несмотря на свою простоту, SMA является полезным инструментом для выявления и следования ценовым тенденциям, а также сглаживания данных всех видов.

Пример стратегии для простой скользящей средней (SMA)

Основанный на ежедневных ценах закрытия на DJIA с 1900 до 2001, стратегии простой скользящей средней всех длин от 1 дня до 385 дней были бы выгодны и бьют пассивную стратегию "покупать и держать". 1, 4, и 5-дневный SMA произвели бы максимальную чистую прибыль в миллиардах долларов, предполагая, что мы начинаем со ста долларов в 1900 году. Работа ухудшилась, если бы длина периода скользящего среднего значения увеличилась. Все длины SMA периода 1 - 100 дней выиграли бы у "покупать и держать" более чем семь к одному. Из среднего срока длины в 66 дней стратегия SMA привела бы к лучшим результатам из чистой прибыли в 639,933$, которая больше в 31 раз чем прибыль стратегии "покупать и держать" из 20,105$. Популярная 200-дневная стратегия SMA произвела бы намного меньше прибыли в размере 121,257$, которая только в шесть раз превосходит прибыль "покупать и держать". Из долгосрочных длин 126-дневная стратегия SMA произвела бы максимальную прибыль на чисто механическом сигнале следования за трендом без субъективности, без сложного технического анализа и без суждения:

Входить в длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия DJIA, когда это закрытие больше 126-дневной SMA предыдущего дня.

Входить в длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия DJIA, когда это закрытие меньше 126-дневной SMA предыдущего дня.

Входить в короткую позицию (коротко продать) по текущей дневной цене закрытия DJIA, когда это закрытие меньше 126-дневной SMA предыдущего дня.

Входить в короткую позицию (коротко купить) по текущей дневной цене закрытия DJIA, когда это закрытие больше 126-дневной SMA предыдущего дня.

Начиная с $ 100 и реинвестирования прибыли, общая чистая прибыль стратегии 126-дневной SMA была бы 426,745.59$, предполагая полное инвестирование стратегии, реинвестирование прибыли, без транзакционных издержек и налогов. Это было бы на 2,022.54 процентов лучше, чем "покупить и держать". Короткие продажи были бы прибыльными, но только не для краха 1987 года. Торговая частота была бы умеренной с одной сделкой каждые 41,75 календарных дней. Там было бы 185 прибыльных сделок и 701 убыточных сделок, где процент выигрыша только 20,88%. Несмотря на то, что были потери на большинстве сигналов, эта стратегия сокращает потери и дает прибыль. Это подобно стратегии "покупать и держать" (longerterm). Такая стратегия может быть полезна как фильтр для других торговых систем.