Параболическая система времени / Ценовая система

"Параболическая система времени / Ценовая система" это остановка входа и выхода торговой системы, описанная Дж. Уэллсом Уайлдер-младшим. Система предназначена для обеспечения некоторой свободы или терпимости к бегущему тренду колебания цен в начале нового тренда. Таким образом время в торговле идет вперед, "Параболическая система времени/Ценовая система" постепенно подтягивает защитный стоп-ордер.

Чтобы достичь этого, система использует серию постепенно укороченных, экспоненциально сглаженых скользящих средних, которые следуют за ценовым трендом. Эти средние изменяют каждый период, чтобы цена двигалась к новой крайности в ожидаемом направлении тренда. Экспоненциальные сглаженные константы, называются "Ускоренными Факторами", которые растут из начального минимума 0,02, и затем увеличивается на 0,02 каждый день ценового тренда, делая прогресс в ожидаемом направлении, вплоть до максимального фактора ускорения 0,20.

Эта адаптивная техника регулирует тянущуюся Остановку и Обратную Цену (SAR - stop and reverse priсe), прогрессивно закрывая текущую цену. Этот SAR дает новую тенденцию наибольшей передышки, когда тренд новый, тогда со временем защитная остановка напрягается. "Параболическая система времени / Ценовая система" скользит на тренде, пока SAR не проникнет, затем существующая позиция закрывается, а противоположная открывается.

Расчеты SAR начинаются заново на каждом свежем сигнале SAR. Например, в день исходного сигнала покупки, когда новая длинная позиция открыта, SAR равна "Экстримальной Цене" (ЕР), которая находится в самом низу, записывается в течении нисходящей цены движения, которая говорит, что "параболическая система времени/ценовая система" только что закончилась. После этого SAR корректируется в сторону повышения на ускореном факторе (AF) в новом ожидаемом направлении тренда. Для новых сигналов покупки , начальное SAR равна самой низкой цене, записанной на просто закрытой короткой позиции. На второй день, и после этого SAR корректируется вверх следующим образом:

S = P + A (H - P)

где
S - длинная сторона продажи "остановка и обратная цена" (SAR) , на которй мы развернем нашуу текущую длинную позицию путем продажи долгую и короткую продажу.
P - SAR предыдущего периода.
A - Коэффициент ускорения. Начинается в 0,02 на следующий период немедленно после первоначального SAR купить стоп ордер открытой текущей длинной позиции. Следующий Период и каждый последующий период A увеличивается на 0,02 для каждого периода, затем цена поднимается на самый высокий уровень (H) начиная с открытой текущей длинной позиции. В периоды, когда цена не установила новый максимум в течении текущего продолжительного долгого времени торговли, (A) остается неизменной по сравнению с ее предыдущим уровнем.
Н - самый высокий максимум цены, начиная с текущей

Для новых длинных и коротких продаж сигналов, начальное SAR равна самой высокой цене во время закрытия длинной позиции. На второй день, и после этого, SAR корректируется вниз следующим образом:

S = P - A ( L - P )

где

S - короткая часть купить SAR, в которой мы перевернули нашу текущую короткую позицию, покрывая нашу открытую короткую продажу, и покупаем новую длинную позицию
P - SAR предыдущего периода.
A - Коэффициент ускорения.Начинается в 0,02 на следующий период немедленно после первоначального SAR продать стоп ордер, открывает текущую короткую часть торговли. Следующий период, и каждый последующий период, (A) увеличивается на 0,02 за каждый период, чтобы цена падала до самого низа (L), начиная с текущей короткой позиции, которая была открыта. В периоды, когда цена не установила новый минимум в течение текущего короткого торгового времени, (A) остается неизменной от своего предыдущего периода
L - самая низкая цена начиная с текущей краткосрочной торговли, которая была открыта на продажу стоп-приказа.

С обеих сторон на рынке, длинных и коротких, SAR должен лежать в или за пределами последних двух периодов 'от высокого к низкому ценовых диапазонах. SAR никогда не должен быть вне последних двух ценовых периодов ранжирования. Если это не падает за последнии два периода "от высокой к низкой", тогда цена колеблется, и это должно быть отменено: в наименьших из двух последних минимумов, для длинных позиций; до наибольшей из двух самых недавних максимумов, для коротких позиций.

Стратегия для индикатора Parabolic Time/Price System: Вопреки SAR:

Наше тестирование не в состоянии раскрыть любую эффективность вообще для Parabolic Time / Price System, как первоначально описано Уайлдером. Если индикатор теряет деньги последовательно, мы можем обратить вспять правила, покупая, когда сигналы индикаторов продают, и продавать, когда сигналы индикаторов покупают. Это работало, но долевые просадки были большими. Фильтр долгосрочной EMA может уменьшить просадки, но это также снижает общую прибыль.

На основе ежедневных данных для S & P 500 фьючерсы на фондовые индексы CSI Perpetual договора (www.csidata.com) от 4/21/82 в 5/23/01, мы обнаружили, что торговля Вопреки сигналов SAR, с "Фактором Ускорения" размером шага 0,04 поднимаясь на максимум 0,22, произвела бы положительный результат на чисто механическом сигнале трендо-замирания, основаной, без субъективности, без сложного технического анализа, и без рассуждения:

Войти Долго (Купить) по текущей ежедневной цене закрытия S&P 500 Бесконечный Контракт индекса Фьючерсов, когда ежедневная высокая цена - ниже, чем SAR, с размером шага "Фактора Ускорения" SAR 0.04 вырастает до максимума 0.22.

Закрыть длинную позицию (Продать) на текущей дневной цене закрытия S&P 500 Stock Index Futures Perpetual Contract когда суточная низкая цена превышает SAR, с Фактором Ускорения SAR, шагом 0,04 поднимается до максимум 0,22.

Войти коротко (продать коротко) на текущем дневной цене закрытия S & P 500, когда суточная низкая цена больше, чем SAR, с Фактором Ускорения SAR, шагом 0,04 поднимается до максимум 0,22

Закрыть Коротко (покрыть) на текущей дневной цене закрытия S & P 500, когда суточная высокая цена меньше SAR, с Фактором Ускорения SAR, шагом 0,04, поднимается до максимум 0,22

Начиная с $ 100 и реинвестирования прибыли, всего чистая прибыль за это обращение, стратегии была бы 1,199.66$, предполагая полное инвестирование стратегии, реинвестирование прибыли, без трансакционных издержек и никаких налогов. Это было бы на 20,19 процентов больше, чем "купить и держать". Короткие продажи будут немного убыточны, но они были включены в стратегию. Этот обратный индикатор дал бы прибыль от сигналов к покупке 67,66% времени. торговля была бы активной с одной сделки каждые 10,39 календарных дней. График показывает, как поход против тренда может привести к тяжелой долевой просадки на трендовых рынках. "SAR Вопреки" работает на балансе, потому что фондовый рынок - это краткосрочные рывки большую часть времени.